Thursday, September 29, 2016

Hoe Om Munt En Commodity Korrelasies Handel

Hoe om munt en Commodity Korrelasies Handel deur Cory Mitchell Korrelasies tussen die swaarste verhandel kommoditeite die wêreld se en munt pare is algemeen. Byvoorbeeld, is die Kanadese dollar (CAD) korreleer met oliepryse as gevolg van die uitvoer, terwyl Japan is vatbaar vir oliepryse, want dit voer die meeste van sy olie. Net so, Australië (AUD) en Nieu-Seeland (NZD) het 'n noue verhouding met goud pryse en oliepryse. Terwyl die korrelasies (positief of negatief) betekenisvolle kan wees, indien forex handelaars wil om voordeel te trek uit hulle, is dit belangrik om tyd 'n "korrelasie handel" behoorlik. Daar sal tye wees wanneer 'n verhouding breek, en sulke tye kan baie duur vir 'n handelaar wat nie verstaan ​​wat gebeur nie. Bewus te wees van 'n korrelasie, monitering daarvan en tydsberekening dit is noodsaaklik vir 'n suksesvolle handel op grond van die inter-analise van die mark wat deur die ondersoek van die munt en kommoditeit verhoudings. Besluit watter geldeenheid en Commodity Verhoudings om handel te dryf Nie alle valuta / kommoditeit korrelasies is die moeite werd om die handel. Handelaars moet in ag neem kommissies en versprei. addisionele fooie, likiditeit en ook toegang tot inligting. Geldeenhede en kommoditeite wat swaar verhandel sal makliker wees om inligting oor te kry, sal kleiner versprei en likiditeit wat is meer geneig om voldoende te wees. Kanada is 'n belangrike uitvoerder van olie, en dus die ekonomie is wat geraak word deur die prys van olie en die bedrag wat dit kan uitvoer. Japan is 'n groot invoerder van olie, en dus die prys van olie en die bedrag wat dit moet invoer invloed op die Japannese ekonomie. As gevolg van die groot invloed olie het op Kanada en Japan, die CAD / JPY positief korreleer met oliepryse. Hierdie paar kan sowel gemonitor as die dollar / CAD. Die nadeel is dat die CAD / JPY het oor die algemeen 'n hoër verspreiding en minder vloeistof as die dollar / CAD. Sedert olie pryse in Amerikaanse dollars deur die grootste deel van die wêreld, die wisselende dollar impak oliepryse (en omgekeerd). Daarom het die dollar / CAD kan ook gekyk word gegee dat die twee lande is groot olie-invoerders en uitvoerders. Figuur 1 toon dat daar is tye wanneer die geldeenheid paar en olie uiteengeloop. Die olieprys is aangepas. Figuur 2 gebruik onaangepaste oliepryse en, deur middel van 2010, kan 'n sterk korrelasie gesien wat dit is belangrik om te korrelasie in real-time met werklike handel data te monitor. Australië is een van die grootste goudprodusente ter wêreld. As gevolg hiervan, is die ekonomie beïnvloed deur die prys van goud en hoeveel dit kan uitvoer. Nieu-Seeland is 'n belangrike handelsvennoot met Australië en is dus hoogs vatbaar vir skommelinge in Australië se ekonomie. Dit beteken dat Nieu-Seeland is ook hoogs geraak deur verband Australië se goud. In 2008 het Australië was die vierde grootste goudprodusent ter wêreld. In 2009 het die VSA was die derde grootste koper van goud. Daarom is die AUD / USD en NZD / USD is geskik vir die handel met betrekking tot goud pryse. Terwyl Australië was een van die kleiner volume olie-uitvoerders in 2009, in 2010 die AUD / USD is ook positief gekorreleer om oliepryse, en dan in September uiteengeloop. Geldeenheid kommoditeit verhoudings kan met verloop van tyd verander. Ander geldeenheid kommoditeit verhoudings kan gevind word deur te kyk vir groot produsente van enige uitvoer, asook die groot invoerders van dieselfde kommoditeit. Die geldeenheid kruis koers tussen die uitvoerder en invoerder is die moeite werd om te kyk na 'n korrelasie met die kommoditeit. Besluit watter instrument om die handel in By Weet watter geldeenhede en kommoditeite het 'n sterk verhoudings, moet handelaars om te besluit watter verhandelbare geldeenheid paar hulle hul ambagte sal maak in, of as hulle sal handel in die kommoditeit en valuta. Dit sal afhang van verskeie faktore, insluitend fooie en die vermoë van die handelaar se toegang tot 'n spesifieke mark. Die grafieke toon dat die kommoditeit is dikwels die meer vlugtige van die instrumente. As toeganklik, kan 'n handelaar in staat wees om die kommoditeit en geldeenheid paar van een rekening handel te danke aan die wydverspreide gebruik van die kommoditeit kontrakte vir verskille (CFD's). Monitering van die korrelasie vir "Krake" Dit is ook belangrik om daarop te wys dat net omdat 'n verhouding bestaan ​​"gemiddeld" met verloop van tyd, beteken nie dat 'n sterk korrelasie bestaan ​​ten alle tye. Terwyl hierdie munt pare is die moeite werd om te kyk vir hul hoë korrelasie neigings na 'n kommoditeit, sal daar tye wees wanneer die sterk korrelasie bestaan ​​nie en kan selfs omgekeerde geruime tyd. 'N kommoditeit en valuta paar wat hoogs positief gekorreleer een jaar, kan divergeer en raak negatief gekorreleer in die volgende. Handelaars wat waag in korrelasie handel moet bewus wees van wanneer 'n korrelasie is sterk en wanneer dit verskuif. Monitering korrelasies kan maklik gedoen word met 'n moderne handel platforms. 'N Korrelasie aanwyser gebruik kan word om die real-time korrelasie tussen 'n kommoditeit en 'n geldeenheid paar oor 'n gegewe tydperk te wys. 'N handelaar kan wil klein verskille vas te vang, terwyl die twee instrumente hoogs gekorreleer bly algehele. Wanneer divergensie voort en die korrelasie verswak, 'n handelaar moet terugstaan ​​en verstaan ​​dat hierdie korrelasie kan wees in 'n tydperk van agteruitgang; dit is tyd om te stap tot by die kantlyn of neem 'n ander handel benadering tot die veranderende mark te akkommodeer. Figuur 5 toon die weeklikse CAD / JPY asook die korrelasie aanwyser (15 periodes) en vergelyk dit met olie termynkontrakte. Baie van die tyd die aanwyser toon 'n sterk korrelasie in die 0.80 gebied, maar daar is tye wanneer die korrelasie val af. Wanneer die aanwyser onder 'n sekere drumpel (byvoorbeeld 0.50), die korrelasie is nie sterk en die handelaar kan nie wag vir die geldeenheid en kommoditeit te hervestig die sterk korrelasie. Verskille kan gebruik word vir handel seine, maar dit moet in ag geneem word dat verskille kan vir lang periodes van tyd. Die korrelasie aanwyser kan aangepas word vir die tyd 'n handelaar is die handel op. 'N langer tydperk berekening sal gladde uit die resultate en is beter vir kwartaal handelaars meer. Smeer die tydperk berekening sal die aanwyser choppier te maak, maar kan ook 'n kort termyn seine en voorsiening te maak vir korrelasie handel op kleiner tydsraamwerke. Tydsberekening van die Munt / kommoditeit handel By kyk na die vorige kaarte is dit duidelik dat tydsberekening en 'n strategie is wat nodig is vir die opgevolg deur die wisselende korrelasies tussen geldeenhede en kommoditeite. Terwyl presiese toegang en uitgang sal bepaal word deur die handelaar en sal daarvan afhang of hulle die kommoditeit, valuta handel dryf of albei, moet 'n handelaar bewus van 'n paar dinge wees by die betreding en opwindende korrelasie ambagte. Is die geldeenheid en kommoditeit tans gekorreleer? Hoe gaan dit met verloop van tyd? Maak 'n bate lyk die ander lei? Is die prys uiteenlopende? Is een bateklas maak hoër hoogtes, byvoorbeeld, terwyl die ander bateklas versuim om hoër hoogtes te maak? As dit die geval is, wag vir die twee om te begin weer saam beweeg. Gebruik 'n tendens bevestiging instrument. As verskille voorkom, wag vir 'n tendens na vore (of terugskrywing) waar die geldeenheid en kommoditeit tendens in hul toepaslike gekorreleer mode. Deur die monitering van korrelasies verskeie ambagte kon bevestig in die dollar / CAD en olie markte oor die tydraamwerk in Figuur 6. Terwyl een van die pare tydens gekorreleer keer kon produseer, hierdie spesifieke tyd raam het 'n paar verskille. As die geldeenheid en kommoditeit self verskuif, groot tendense ontwikkel. Deur te kyk vir onderbrekings in tendens lyne in beide die kommoditeit en valuta, of deur te wag vir 'n bateklas na die korrelasie tendens van die ander bateklas (gekenmerk deur blou pyle) aan te sluit, kan 'n paar groot tendense is gevang. Dit is soortgelyk aan die kyk vir verskille in die korrelasie aanwyser en dan neem 'n handelsmerk in 'n trending rigting as die kommoditeit en valuta aanpas. Die kommoditeit, valuta of albei kan verhandel. Die Bottom Line op Handel Valuta en Commodity Korrelasies Korrelasies tussen geldeenhede en kommoditeite is nie 'n presiese wetenskap. Dikwels korrelasies afbreek en kan selfs omgekeerde vir lang periodes. Handelaars moet waaksaam in die monitering van korrelasies vir geleenthede bly. aanwysers korrelasie of monitering kaarte is twee maniere om die voltooiing van hierdie taak. Na verskille, en wag vir die kommoditeit en valuta aan te pas in hul onderskeie tendense kan 'n kragtige sein wees - nog handelaars moet aanvaar dat verskille 'n lang tyd kan duur. Verhoudings kan oorskakel tyd en wyl lande verander uitvoer of invoer, en dit sal beïnvloed korrelasies. Dit is ook belangrik dat handelaars vas te stel hoe hulle ambagte sal maak, of dit nou in die geldeenheid, die kommoditeit of beide. Hoe om munt en Commodity Korrelasies Handel Korrelasies tussen die swaarste verhandel kommoditeite die wêreld se en munt pare is algemeen. Byvoorbeeld, is die Kanadese dollar (CAD) korreleer met oliepryse as gevolg van die uitvoer, terwyl Japan is vatbaar vir oliepryse, want dit voer die meeste van sy olie. Net so, Australië (AUD) en Nieu-Seeland (NZD) het 'n noue verhouding met goud pryse en oliepryse. Terwyl die korrelasies (positief of negatief) betekenisvolle kan wees, indien forex handelaars wil om voordeel te trek uit hulle, is dit belangrik om tyd 'n "korrelasie handel" behoorlik. Daar sal tye wees wanneer 'n verhouding breek, en sulke tye kan baie duur vir 'n handelaar wat nie verstaan ​​wat gebeur nie. Bewus te wees van 'n korrelasie, monitering daarvan en tydsberekening dit is noodsaaklik vir 'n suksesvolle handel op grond van die inter-analise van die mark wat deur die ondersoek van die munt en kommoditeit verhoudings. Besluit watter geldeenheid en Commodity Verhoudings om handel te dryf Bron: TD Ameritrade Geldeenheid kommoditeit verhoudings kan met verloop van tyd verander. Ander geldeenheid kommoditeit verhoudings kan gevind word deur te kyk vir groot produsente van enige uitvoer, asook die groot invoerders van dieselfde kommoditeit. Die geldeenheid kruis koers tussen die uitvoerder en invoerder is die moeite werd om te kyk na 'n korrelasie met die kommoditeit. Besluit watter instrument om die handel in By Weet watter geldeenhede en kommoditeite het 'n sterk verhoudings, moet handelaars om te besluit watter verhandelbare geldeenheid paar hulle hul ambagte sal maak in, of as hulle sal handel in die kommoditeit en valuta. Dit sal afhang van verskeie faktore, insluitend fooie en die vermoë van die handelaar se toegang tot 'n spesifieke mark. Die grafieke toon dat die kommoditeit is dikwels die meer vlugtige van die instrumente. As toeganklik, kan 'n handelaar in staat wees om die kommoditeit en geldeenheid paar van een rekening handel te danke aan die wydverspreide gebruik van die kommoditeit kontrakte vir verskille (CFD's). (Sien Hoe om te belê in kommoditeite vir meer inligting oor hierdie onderwerp) Monitering van die korrelasie vir "Krake" 'N kommoditeit en valuta paar wat hoogs positief gekorreleer een jaar, kan divergeer en raak negatief gekorreleer in die volgende. Handelaars wat waag in korrelasie handel moet bewus wees van wanneer 'n korrelasie is sterk en wanneer dit verskuif. Monitering korrelasies kan maklik gedoen word met 'n moderne handel platforms. 'N Korrelasie aanwyser gebruik kan word om die real-time korrelasie tussen 'n kommoditeit en 'n geldeenheid paar oor 'n gegewe tydperk te wys. 'N handelaar kan wil klein verskille vas te vang, terwyl die twee instrumente hoogs gekorreleer bly algehele. Wanneer divergensie voort en die korrelasie verswak, 'n handelaar moet terugstaan ​​en verstaan ​​dat hierdie korrelasie kan wees in 'n tydperk van agteruitgang; dit is tyd om te stap tot by die kantlyn of neem 'n ander handel benadering tot die veranderende mark te akkommodeer.


No comments:

Post a Comment